EUR/USD (торговый план на 1 февраля 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 31 января 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3216, Минимальное значение – 1,3043 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3086, Торговый диапазон (Range) – 173 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3086 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 31.01 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 30.01, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже 1,3110 (Weekly pivot), на границе 1,3072 (Daily pivot) и выше значения 1,2795 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 31.01.12, EUR/USD, продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 1,3041, остановившись на границе сильного уровня поддержки 1,3051 (Previosly Monthly Volume). В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2930 (Н1). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и развернуты вниз, но находятся выше тяжелой 233 – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3110 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3072 (Daily pivot)
1,3086 (Closing Price)
1,3110 (Weekly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3051 (Previosly Monthly Volume)
1,3043 (Low)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,2930 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:50 Индекс производственной активности PMI Франции (EUR) прогноз без изменений 48.5
14:55 Индекс производственной активности PMI Германии (EUR) прогноз без изменений 50.9
15:00 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз без изменений 48.7
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (EUR) прогноз без изменений 2.7%
19:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP (USD) прогноз снижение 190K предыдущее 325K
21:00 Индекс производственной активности ISM (USD) прогноз повышение 54.5 предыдущее 53.9
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (покупка – вероятность 88%, флет – вероятность 12%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2930 (Н1); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3110 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк -профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник