EUR/USD (торговый план на 12 января 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 11 января 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2794, Минимальное значение – 1,2664 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2700, Торговый диапазон (Range) – 130 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2700 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 11.01 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 10.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2707 (Daily pivot) и ниже значений 1,2801 (Weekly pivot), 1,3049 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 11.01.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и снизилась до значения 1,2661. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2700 (Closing Price) ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2589 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1, Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2700 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2794 (High)
1,2801 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2707 (Daily pivot)
1,2700 (Closing Price)
1,2664 (Low)
1,2589 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (EUR) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (EUR) прогноз без изменений 0.7%
16:00 Промышленное производство (EUR) прогноз снижение -0.2% предыдущее -0.1%
18:45 Объявление о процентной ставке (EUR) прогноз без изменений 1.00%
19:30 Пресс-конференция ЕЦБ (EUR)
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3550K предыдущее 3595K
19:30 Розничные продажи (USD) прогноз повышение 0.3% предыдущее 0.2%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 375K предыдущее 372K
19:30 Индекс розничных продаж (USD) прогноз повышение 0.3% предыдущее 0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2700 (Closing Price) ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2589 (Daily); при пробое и закреплении цены выше границы восходящего наклонного канала (Н1) ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2801 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник