EUR/USD (торговый план на 19 декабря 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 16 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3085, Минимальное значение – 1,2995 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3026, Торговый диапазон (Range) – 90 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3026 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 16.12 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 15.12, но в пределах недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе значений 1,3018 (Weekly pivot), 1,3026 (Daily pivot) и ниже 1,3470 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 16.12.11, EUR/USD продолжила корректироваться по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,3082-1,2994. В результате чего продолжилось формирование бычьей коррекционной волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3018 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2870 (Weekly). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3026 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3018 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3026 (Daily pivot)
1,3026 (Closing Price)
1,3085 (High)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3018 (Weekly pivot)
1,2995 (Low)
1,2944 (точка разворота вниз)
1,2870 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
21:30 Выступление Президента ЕЦБ Драги (EUR)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (продажа – вероятность 98%, флет – вероятность 2%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3018 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2870 (Weekly); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3026 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Н4). В целом ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник