EUR/USD (торговый план на 9 декабря 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 8 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3461, Минимальное значение – 1,3288 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3336, Торговый диапазон (Range) – 173 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3336 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 08.12 имеет экстремальные значения выше и ниже позапрошлого дня 07.12, ниже недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании флета и возможной смене тенденции (выход из флета).
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,3335 (Daily pivot), 1,3470 (Weekly pivot) и 1,3470 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 08.12.11, EUR/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, снизилась до значения 1,3288. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1) в волне А,С/В (Н4) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3335 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3212 (Н4) и 1,3144 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3336 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3335 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3470 (Weekly pivot)
1,3470 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3336 (Closing Price)
1,3335 (Daily pivot)
1,3288 (low)
1,3257 (точка разворота вниз)
1,3212 (точка разворота вниз)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (EUR) прогноз без изменений 0.0%
19:30 Торговый баланс (USD) прогноз снижение -43.5B предыдущее -43.1B
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 65.9 предыдущее 64.1
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3335 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3212 (Н4) и 1,3144 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3336 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3470 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник