EUR/USD (торговый план на 23 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 22 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3569, Минимальное значение – 1,3468 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3506, Торговый диапозон (Range) – 101 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3506 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления - при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 22.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 21.11, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,3515 (Weekly pivot), 1,3522 (Daily pivot) и 1,3769 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 22.11.11, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,3468-1,3567, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. В результате чего, была сформирована бычья волна А,С/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3420 (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, нисходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3522 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3420 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1)  в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,3506 (Closing Price)
1,3515 (Weekly pivot)
1,3522 (Daily pivot)
1,3569 (High)
1,3611 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3420 (точка разворота вниз)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 Индекс производственной активности PMI Франции (EUR) прогноз снижение 47.6 предыдущее 48.5
14:30 Индекс производственной активности PMI Германии (EUR) прогноз снижение 48.4 предыдущее 49.1
15:00 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз снижение 46.6 предыдущее 47.1
16:00 Новые производственные заказы (EUR) прогноз снижение -2.7% предыдущее 1.9%
19:30 Личные расходы (USD) прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.6%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 390K предыдущее 388K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3615K предыдущее 3608K
19:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение -1.2% предыдущее -0.6%
19:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 1.8%
19:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.0%
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 64.5 предыдущее 64.2
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (продажа – вероятность 97%, флет – вероятность 3%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,3420 (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3522 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления. В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник