Ситуация на денежном рынке Великобритании и курс британского фунта – 22 ноября 2011 года

19 ноября 2011 года DMO провело ряд заранее запланированных тендеров, в ходе которых были размещены:

1 месячные Sterling Treasury bills на общую сумму £ 1.0 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов снизился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) уменьшился до значения 2.13, против 4.17 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.01. Средняя доходность векселей выросла и составила 0.428236 % годовых. Цена векселей составила 99.96716 % за £ 100 номинала.

3 месячные Sterling Treasury bills на общую сумму £ 1.0 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов фактически остался без изменений. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) уменьшился до значения 3.74, против 3.77 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.11. Средняя доходность векселей снизилась и составила 0.438926 % годовых. Цена векселей составила 99.890689 % за £ 100 номинала.

6 месячные Sterling Treasury bills на общую сумму £ 1.5 млрд. Спрос покупателей на этот вид активов увеличился. Коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) увеличился до значения 3.09, против 2.69 неделей ранее. Средний коэффициент спроса и предложения с января 2009 года составляет 3.44. Средняя доходность векселей понизилась и составила 0.485103 % годовых. Цена векселей составила 99.758697 % за £ 100 номинала.
Доходность казначейских векселей Великобритании продолжает оставаться на постоянном уровне, с небольшим потенциалом к снижению. Спред между 3-х месячными казначейскими векселями США и Великобритании составляет 0.429% и находится на постоянном уровне возле средних значений, что не оказывает значительной поддержки курсу британского фунта.

Доходность казначейских векселей Великобритании продолжает оставаться на постоянном уровне, с небольшим потенциалом к снижению. Спред между 3-х месячными казначейскими векселями США и Великобритании составляет 0.429% и находится на постоянном уровне возле средних значений, что не оказывает значительной поддержки курсу британского фунта.

После некоторой стабилизации, связанной с иранской ядерной программой и коррекции курса нефтяных фьючерсов, британский фунт вчера подвергся значительной распродаже и вошел в противоречие с направлением движения евро. Завтра, 23 ноября в 9.30 (London) будут опубликованы протоколы заседания Комитета Банка Англии по монетарной политике от 10 – 11 ноября 2011 года, и хотя особых сюрпризов ждать не стоит, публикация протоколов может вызвать повышенную внутридневную волатильность.

При общем фундаментальном направлении на снижение курса британского фунта и первичными целями такого снижения в зоне уровней 1.53 – 1.54, слишком резкое падение, которое произошло вчера, оставляет возможности для некоторого коррекционного движения в зону уровней 1.58 – 1.59. В настоящий момент на дневном графике образовался локальный максимум 1.5890. При открытии коротких позиций, трейдерам следует располагать свои стоп ордера за этим локальным максимумом, при этом следует оценить соотношение прибыль риск, а также учесть, что этот локальный максимум не очень значительный и с легкостью может быть преодолен курсом. По моему мнению, наилучшей тактикой являются продажи на возможном коррекционном росте.
 

Уважаемые господа! В четверг, 24 ноября в 19:00 МСК состоится вебинар «Мифы и реальности взаимодействия рынка акций и доллара США». Вебинар посвящен связи между долларам США, иностранными валютами и рынками акций различных стран. Рассмотрены взаимосвязи между этими рынками. Сделан краткий обзор фундаментальных законов рынка FOREX, принципов операций ФРС на открытом рынке. Будет проведен обзор эффективности влияния ФРС и ЕЦБ на фондовые рынки. Принимайте участие!

В субботу, 26 ноября в 12:00 МСК состоится вебинар «Теоретические основы рынка FOREX». В ходе вебинара будут рассмотрены фундаментальные принципы и законы действующие на валютном рынке FOREX: паритет процентных ставок- «covered arbitrage», «Закон одной цены», инфляционные ожидания. Особое внимание будет уделено примерам практического применения фундаментальных законов. Будет проведен обзор индекса доллара США и товарных индексов. Сделан анализ взаимодействия валютных курсов с товарным рынком и рынком процентных ставок. Принимайте участие!

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений, принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц, принимающих эти решения и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 

Источник