EUR/USD (торговый план на 16 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 15 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3640, Минимальное значение – 1,3495 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3542, Торговый диапозон (Range) – 145 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3542 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 15.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 14.11, но в рамках недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,3544 (Daily pivot), 1,3629 (Weekly pivot) и 1,3770 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 15.11.11, EUR/USD, продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,3494. В результате чего, был сформирован нисходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вниз, и продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3483 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, нисходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3544 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3483 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3542 (Closing Price)
1,3544 (Daily pivot)
1,3629 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3483 (точка разворота вниз)
1,3144 (Daily)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
16:00 Базовый индекс потребительских цен (EUR) прогноз без изменений 1.6%
16:00 Индекс потребительских цен (EUR) прогноз без изменений 3.0%
19:30 Индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение 0.0% предыдущее 0.3%
19:30 Базовый индекс потребительских цен (USD) прогноз без изменений 0.1%
20:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз повышение 63.4B предыдущее 57.9B
20:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.4% предыдущее 0.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,3483 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3544 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3629 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник