EUR/USD (торговый план на 15 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 14 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3794, Минимальное значение – 1,3590 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3611, Торговый диапозон (Range) – 204 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3611 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 14.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 11.11, но в рамках недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена на границе 1,3625 (Daily pivot) и ниже значений 1,3768 (Weekly pivot), 1,3770 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 14.11.11, EUR/USD, продолжила коррекционное движение и снизилась до значения 1,3591. В результате чего, была сформирована бычья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3611 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3483 (Н4) и ниже. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3625 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3611 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3625 (Daily pivot)
1,3768 (Weekly pivot)
1,3770 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3611 (Closing Price)
1,3590 (Low)
1,3483 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:30 ВВП Франции (EUR) прогноз повышение 0.3% предыдущее 0.0%
13:00 ВВП Германии (EUR) прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.1%
13:45 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (EUR) прогноз повышение 0.3% предыдущеее 0.2%
16:00 Индекс экономических настроений ZEW (EUR) прогноз снижение -55.3 предыдущее -51.2
16:00 Индекс экономических настроений Германии (EUR) прогноз снижение -52.5 предыдущее -48.3
16:00 ВВП (EUR) прогноз без изменений 0.2%
19:30 Розничные продажи (USD) прогноз повышение 0.4% предыдущее 1.1%
19:30 Индекс производственной активности NY Empire State (USD) прогноз повышение -2.0 предыдущее -8.5
19:30 Индекс цен производителей (USD) прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.8%
19:30 Базовый индекс цен производителей (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.2%
19:30 Индекс розничных продаж (USD) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.6%
23:30 Речь члена FOMC Фишера (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объем для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3611 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3483 (Н4) и ниже; при пробое и закреплении цены выше значения 1,3625 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3770 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник