GBP/USD (торговый план на 10 ноября 2011 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 9 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,6114, Минимальное значение (Low) – 1,5899, Цена закрытия (Close) – 1,5913, Торговый диапозон (Range) – 215 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5913 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 09.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 08.11, но в пределах недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,5944 (Daily pivot), 1,6004 (Weekly pivot) и 1,6003 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 09.11.11, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5946 (Н1), снизилась до значения 1,5901. Таким образом, была сформирована бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,5874 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5944 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,5874 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5944 (Daily pivot)
1,6003 (Monthly pivot)
1,6004 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5913 (Closing Price)
1,5874 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:00 Объявление о процентной ставке (GBP) прогноз без изменений 0.50%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 400K предыдущее 397K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3680K предыдущее 3683K
19:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
19:30 Торговый баланс (USD) прогноз снижение -46.2B предыдущее -45.6B
22:45 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,5874 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,5944 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6004 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник