EUR/USD (торговый план на 3 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 2 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3825, Минимальное значение – 1,3633 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3757, Торговый диапозон (Range) – 192 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3757 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 02.11 находится в рамках диапозона позапрошлого дня 01.11, недели и месяца, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,3775 (Daily pivot), 1,3785 (Monthly pivot) и 1,4163 (Weekly pivot) – медвежье расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 02.11.11, EUR/USD, корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,3625-1,3826. В результате чего, была сформирована бычья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3606 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3785 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3606 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3757 (Closing Price)
1,3775 (Daily pivot)
1,3785 (Monthly pivot)
1,3826 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3633 (Low)
1,3606 (точка разворота вниз)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3640K предыдущее 3645K
18:30 Производительность вне сельского хозяйства (USD) прогноз повышение 2.7% предыдущее -0.7%
18:30 Издержки на труд на единицу продукции (USD) прогноз снижение -0.5% предыдущее 3.3%
18:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 400K предыдущее 402K
18:45 Объявление о процентной ставке (EUR) прогноз без изменений 1.50%
19:30 Пресс-конференция ЕЦБ (EUR)
20:00 Индекс деловой активности в сфере услуг (USD) прогноз повышение 53.7 предыдущее 53.0
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Продажа – вероятность 97%, флет – вероятность 3%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,3606 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,3785 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1). В целом, ситуация остается не определенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник