EUR/USD (торговый план на 28 октября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 27 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,4241, Минимальное значение – 1,3858 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,4201, Торговый диапозон (Range) – 383 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,4201 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 27.10 (голубые тонкие линии) находится выше диапозона позапрошлого дня 26.10, а также недели и месяца, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,4114 (Daily pivot), 1,3920 (Weekly pivot) и 1,3784 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 27.10.11, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3969 (Н1), выросла до значения 1,4247. В результате чего, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,4247 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящегонаклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,4247 (Н1), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,4114 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,4201 (Closing Price)
1,4247 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,4114 (Daily pivot)
1,3970 (точка разворота вверх)
1,3920 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:45 Потребительские расходы Франции (EUR) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.2%
18:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.6% предыдущее 0.2%
18:30 Индекс стоимости рабочей силы (USD) прогноз снижение 0.60% предыдущее 0.70%
18:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 58.0 предыдущее 57.5
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае закрепления цены выше защитного пивота 1,4247 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,4114 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3920 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). 

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник