EUR/USD (торговый план на 27 октября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 26 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3970, Минимальное значение – 1,3792 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3890, Торговый диапозон (Range) – 178 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3890 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 26.10 (голубые тонкие линии) имеет боле экстремальные значения по сравнению с позапрошлым днем 25.10, и максимальное значение выше недельного и месячного, что говорит о сменен тенденции (фыходе из флета) и формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,3920 (Daily pivot), 1,3880 (Weekly pivot) и 1,3786 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 26.10.11, EUR/USD, продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,3969-1,3798. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При закреплении цены выше значения 1,3970 (High), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходимо закрепление цены выше значения 1,3970 (High), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3880 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3970 (High)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3920 (Daily pivot)
1,3890 (Closing Price)
1,3880 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,3786 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
Предв. Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (EUR) прогноз без изменений 0.1%
18:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3690K предыдущее 3719K
18:30 ВВП (USD) прогноз повышение 2.4% предыдущее 1.3%
18:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 400K предыдущее 403K
18:30 Ценовой индекс ВВП (USD) прогноз снижение 2.4% предыдущее 2.5%
20:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее -1.2%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае закрепления цены выше значения 1,3970 (High), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3880 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до до границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3786 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник