EUR/USD (торговый план на 26 октября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 25 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3954, Минимальное значение – 1,3842 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3920, Торговый диапозон (Range) – 112 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3920 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение исползуем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 25.10 (голубые тонкие линии) находится выше дипазана позапрошлого дня 24.10, недели и месяца, что говорит о формировании восходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,3914 (Daily pivot), 1,3784 (Monthly pivot) и 1,3732 (Weekly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 25.10.11, EUR/USD, продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,3958-1,3848. В результате чего, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3958 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, восходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3958 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3914 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3954 (High)
1,3958 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3920 (Closing Price)
1,3914 (Daily pivot)
1,3842 (Low)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,3784 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз снижение -0.7% предыдущее -0.1%
18:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее -0.1%
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 300K предыдущее 295K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3958 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3914 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до до границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3784 (Monthly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс). 

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник