EUR/USD (торговый план на 14 октября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 13 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3817, Минимальное значение – 1,3676 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3775, Торговый диапозон (Range) – 141 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3775 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не исползуем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 13.10 (голубые тонкие линии) находится в рамках дипазано позапрошлого дня 12.10, и в пределах диапазонов недели и месяца, что говорит о формировании флете на всех графиках.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,3722 (Daily pivot), 1,3633 (Monthly pivot) и 1,3420 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов. Расположение объемов не подтверждает восходящий тренд.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 13.10.11, EUR/USD, корректрировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках фелта 1,3825-1,3684. В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1), в волне А/В (Н4) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3832 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3934 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и развернуты вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3832 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3633 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3775 (Closing Price)
1,3832 (точка разворота вверх)
1,3934 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3722 (Daily pivot)
1,3682 (точка разворота вниз)
1,3633 (Monthly pivot)
1,3564 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Базовый индекс потребительских цен (EUR) прогноз повышение 1.5% предыдущее 1.2%
15:00 Индекс потребительских цен (EUR) прогноз без изменений 3.0%
18:30 Розничные продажи (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.0%
18:30 Индекс розничных продаж (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
18:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз без изменений
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 60.0 предыдущее 59.4
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения (расположение объемов не подтверждает восходящий тренд). На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Флет – вероятность 71%, покупка – вероятность 29%. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3832 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3934 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3633 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Источник