GBP/USD (торговый план на 7 октября 2011 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 6 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5493, Минимальное значение – 1,5179 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,5422, Торговый диапозон (Range) – 314 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5422 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон экстремальных значений дня 06.10 (голубые тонкие линии) имеет более высокое максимальное значение и более низкое минимальное значение, по сравнению с диапазоном позапрошлого дня 05.10, что говорит о смене тенденции и формировании разворота.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,5459 (Weekly pivot), 1,5435 (Monthly pivot) и 1,5300 (Daily pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 06.10.11, GBP/USD, продолжила корректироваться по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,5497-1,5270. Таким образом, была сформирована медвежья импульсная волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше границы нижнего нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы верхнего нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нижнего нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5435 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,5715 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5459 (Weekly pivot)
1,5435 (Monthly pivot)
1,5422 (Closing Price)
1,5328 (точка разворота вниз)
1,5300 (Daily pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе (USD) прогноз повышение 90K предыдущее 17K
18:30 Средняя продолжительность рабочей недели (USD) прогноз без изменений 34.2
18:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (USD) прогноз снижение 53K предыдущее 0K
18:30 Коэффициент безработицы (USD) прогноз без изменений 9.1%
18:30 Средняя почасовая зарплата (USD) прогноз повышение 0.2% предыдущее -0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Продажа – вероятность 85%, флет – вероятность 15%. В случае пробоя и закрепления цены выше границы нижнего нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы верхнего нисходящего наклонного канала (Н4) и защитного пивота 1,5715 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5435 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5300 (Daily pivot). В целом, ситуация остается неопределенной (возможно происходит смена тенденции).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник