EUR/USD (торговый план на 5 октября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 4 октября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3368, Минимальное значение – 1,3142 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3236, Торговый диапозон (Range) – 226 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3142 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон экстремальных значений дня 04.10 (голубые тонкие линии) находится ниже диапазона позапрошлого дня 03.10, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о понижательной тенденции и формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,3199 (Daily pivot) и ниже значений 1,3607 (Weekly pivot) и 1,3607 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 04.10.11, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,3366. В результате чего была сформирована медвежья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование коррекционной волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3199 (Daily pivot) и защитного пивота 1,3144 (Н4) ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки вплоть до защитного пивота 1,2870 (Weekly). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3361 (Н4), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3199 (Daily pivot) и защитного пивота 1,3144 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3361 (точка разворота вниз)
1,3497 (точка разворота вниз)
Нисяходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3236 (Closing Price)
1,3199 (Daily pivot)
1,3144 (точка разворота вниз)
1,2870 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Розничные продажи (EUR) прогноз снижение -0.3% предыдущее 0.3%
15:00 ВВП (EUR) прогноз без изменений 0.2%
18:15 Изменение занятости вне сельского хозяйства ADP (USD) прогноз снижение 70K предыдущее 91K
20:00 Непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам (USD) прогноз снижение 53.0 предыдущее 53.3
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3199 (Daily pivot) и защитного пивота 1,3144 (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2870 (Weekly); при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3361 (Н4), ожидаем дальнейшего коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3497 (Н4) и границы нисходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж. 

Источник