Товарные сельскохозяйственные фьючерсы (торговый план на 28 июня 2011 года)

Кукуруза (Futures Corn ZCN1)

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1) в понедельник, 27 июня 2011 г., продолжил корректировался по отношению к предыдущему снижению и двигался в рамках флета 669,3-649,9 цент/бушель. В результате чего была сформирована бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз. В данное время цена находится ниже значений: 677,4 (Weekly pivot), 685,0 (Daily pivot) и 755,2 (Monthly pivot) – флетовое располжение объемов, медвежье трендовое расположение цены. При закреплении цены ниже значения 677,4 (Weekly pivot) и пробое защитного пивота 638,9 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 615,6 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика сохраняется.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
669,3 (точка разворота вниз)
677,4 (Weekly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
685,0 (Daily pivot)
697,7 (точка разворота вверх)
719,0 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
638,9 (точка разворота вниз)
615,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – флет, Daily – тенденция остается бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 677,4 (Weekly pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения и пробоя защитного пивота 638,9 (Н1), ожидаем возобновления снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 615,6 (Daily); при пробое и закреплении цены выше 685,0 (Daily pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления. По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Пшеница (Futures Wheat ZWN1)

Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), в понедельник 27 июня 2011, продолжил коррекцию по отношению к предыдущему снижению, и двигался в рамках флета 631,5-612,3 цент/бушель. В результате чего, была сформирована бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. В данное время, цена находится ниже значений: 641,0 (Daily pivot), 674,0 (Weekly pivot) и 770,0 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов. При закреплении цены ниже значения 641,0 (Daily pivot) и пробое защитного пивота 605,6 (Н1), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и развернуты вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья динамика остается в силе.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
631,5 (точка разворота вниз)
641,0 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
658,6 (точка разворота вверх)
674,0 (Weekly pivot)
683,3 (точка разворота вверх)
690,6 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
605,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 641,0 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения и пробое защитного пивота 605,6 (Н1), ожидаем продолжение снижения фьючерса по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 641,0 (Daily pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значения 674,0 (Weekly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н4). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Источник