Товарные сельскохозяйственные фьючерсы (торговый план на 21 июня 2011 года)

Кукуруза (Futures Corn ZCN1)

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1), в понедельник 20 июня 2011 г., продолжил корректироваться по отношению к предыдущему снижению, и двигался в рамках флета 695,3-707,4 цент/бушель. В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н4), в волне А/В (Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей коррекционной волны А/В (Н1). В данное время цена находится ниже значений: 710,0 (Daily pivot), 725,4 (Weekly pivot) и 756,0 (Monthly pivot) – медвежье трендовое распоолжение цены и объемов. При закреплении цены ниже значения 710,0 (Daily pivot), и пробое границы восходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 659,1 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 развернуты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
710,0 (Daily pivot)
714,1 (точка разворота вверх)
725,4 (Weekly pivot)
726,8 (точка разворота вниз)
729,2 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
691,4 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Daily)
659,1 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 – флет, Daily – тенденция остается бычья, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 710,0 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, а также пробое границы восходящего наклонного канала (Daily), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 659,1 (Daily); при пробое и закреплении цены выше 710,0 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до значения 725,4 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Пшеница (Futures Wheat ZWN1)

Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), в понедельник 20 июня 2011, пробив защитный пивот 664,1 (Н1), продолжил нисходящее движение, и опустился до значения 655,8 цент/бушель. В результате чего, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. В данное время, цена находится ниже значений: 678,0 (Daily pivot), 743,0 (Weekly pivot) и 794,0 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов. При закреплении цены ниже значения 678,0 (Daily pivot), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 правильно раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1, Daily), медвежья динамика сохраняется.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
678,0 (Daily pivot)
683,3 (точка разворота вверх)
690,6 (точка разворота вниз)
723,3 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
Уровни Фибоначи

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами). Следим за значением 678,0 (Daily pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, ожидаем продолжение снижения фьючерса по уровням поддержки; при пробое 678,0 (Daily pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Источник