Товарные сельскохозяйственные фьючерсы (торговый план на 15 июня 2011 года)

Кукуруза (Futures Corn ZCN1)

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN1), во вторник 14 июня 2011 г., пробив защитный пивот 777,0 (Н1), продолжил нисходящее движение и снизился до значения 752,3 цент/бушель, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх и значения 750,0 (Monthly pivot). В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А/В (Н1), в волне А/В (Н4) вниз. В данное время цена находится ниже 779,4 (Daily pivot), и выше значений 750,0 (Monthly pivot) и 736,0 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов; при пробое и закреплении цены ниже значения 750,0 (Monthly pivot), а также пробое границы восходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 792,2 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 раскрылись и развернулись вниз, но находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция сохраняется. Пока не пробит восходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вверх, восходящая динамика сохраняется. В целом, ситуация остается неопределенной.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
777,0 (точка разворота вниз)
779,4 (Daily pivot)
783,6 (точка разворота вверх)
799,2 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
Восходящий наклонный канал (Н4)
750,0 (Monthly pivot)
740,4 (точка разворота вниз)
736,0 (Weekly pivot)
729,2 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция сохраняется (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция также бычья)! Следим за значением 750,0 (Monthly pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения, а также пробоя границы восходящего наклонного оканала (Н4), ожидаем дальнейшего снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до значения 736,0 (Weekly pivot) и защитного пивота 729,2 (Н4); при закреплении цены выше 750,0 (Monthly pivot) и пробое 779,4 (Daily pivot), ожидаем возобновления роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 799,2 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Пшеница (Futures Wheat ZWN1)

Июльский фьючерс на пшеницу (ZWN1), во вторник 14 июня 2011, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, а также защитные пивоты 737,4 (Н1), 730,3 и 723,3 (Н4), продолжила нисходящее движение, и снизилась до значения 714,2 цент/бушель. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. В данное время, цена находится ниже значений 740,2 (Monthly pivot), 747,0 (Weekly pivot) и 750,0 (Daily pivot) – бычье трендовое расположение объемов, медвежье флетовое расположение цены; при закреплении цены ниже значения 740,2 (Monthly pivot), ожидаем продолжение снижения фьючерса, по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 690,6 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 правильно раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. В целом, ситуация остается неопределенной.

Уровни сопротивления (защищают от роста):
737,4 (точка разворота вниз)
740,2 (Monthly pivot)
747,0 (Weekly pivot)
750,0 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
769,7 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Уровни поддержки (защищают от падения):
730,3 (точка разворота вниз)
723,3 (точка разворота вниз)
714,2 (точка разворота вниз)
690,6 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется (на старших уровнях: Н4 – тенденция медвежья, Daily – флет, проявляем осторожность, краткосрочная торговля не большими объемами)! Следим за значением 740,2 (Monthly pivot): в случае закрепления цены ниже данного значения, ожидаем снижения фьючерса по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 690,6 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значений 740,2 (Monthly pivot), 747,0 (Weekly pivot) и 750,0 (Daily pivot), а также пробое границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем коррекционного роста фьючерса по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 769,7 (Н4). По техническим данным, ищем условия для продаж! Но, в целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками!!! Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс)!!!

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность фьючерса на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Источник