В пятницу вечером были опубликованы результаты недавних стресс-тестов в Европе. К счастью, неприятных сюрпризов не было. 91 банк был подвергнут испытаниям, из них не справились с тестами только семь. Тестирование проводилось с целью проверки европейской финансовой системы на устойчивость и показало, что Европейский Союз сможет выдержать еще один кризис вроде греческого.В число аутсайдеров вошли: немецкий банк – Hypo Real Estate, греческий банк ATEbank, и пять испанских банков.
Стресс-тесты выявили, что показатель достаточности капитала первого уровня в каждом из этих банков может упасть ниже 6%, дефицит средств капитала первого уровня составит 3,5 млрд евро, в случае негативной ситуации.
Все остальные крупные финансовые учреждения Евросоюза успешно прошли тестирование. В общем, наблюдается тенденция к небольшому снижению показателя достаточности капитала первого уровня, в случае негативного сценария — с 10,3% в 2009 году до 9,2% к концу 2011 года.
Банкам, не прошедшим стресс-тесты, будет оказана помощь. В итоговом докладе комитета по банковскому надзору сообщается, что учреждения, которые не смогли пройти порог устойчивости в ходе данного стресс-теста, будут находиться в тесном контакте с национальными регуляторами, которые помогут им оценить итоги тестов и их последствия, особенно в сфере необходимости проведения рекапитализации.
Кризис суверенных долгов, который начался в Греции и чуть не перешел в Испанию, Португалию и Италию побудил власти Евросоюза сделать проверку банковской структуры, тестируя ее устойчивость. Результаты проверки были опубликованы уже в июле, для успокоения инвесторов и для установления стабильности в банковском секторе. К тому же, тесты позволяют оценить зависимость банков и всей системы от государства, от вливаний, сделанных правительствами стран Европы во время кризиса. Государственная поддержка является важным элементов капитала первого уровня этих банков, следовательно, прекращение господдержки будет проводиться с замещением данных средств частным капиталом.
Однако, эксперты критикуют стресс-тесты за их легкость, утверждая, что их не смогут выдержать лишь только слабые банки. Эксперты Goldman Sachs считают, что всем европейским банкам необходимо будет увеличить свои капиталы на 37,6 млрд евро, чтобы предотвратить повторение кризиса в будущем, особенно это касается банков Испании, Германии и Греции. В 2009 году проводились стресс-тесты банков США, по результатам которых была выявлена недокапитализация финансовых учреждений. В итоге, было решено повысить капитализацию сектора на 75 млрд долларов.
Итоги стресс-тестов скажутся на европейской валюте положительным образом, неприятных сюрпризов никто не ждет.